当前位置:首页 >贵金属 >

机构资金行为画像:北上资金近一个月微弱流入A股,聚焦偏顺周期类行业

来源:金融界   2022-09-16 10:24:07

机构资金行为画像(2022年9月15日)——金融工程定期-20220915

1、北上资金行为画像

北向总览:北上资金近一个月(2022.8.15-2022.9.13,下同)累计净流入约54亿元,从细节来看,8月中旬至9月初呈现出零轴附近震荡的走势,9月上旬一直微弱净流出直至9月9日出现148亿的净流入。全区间来看,北上资金呈现微弱流入A股的节奏。

分交易机构来看,交易型资金外资券商净流入累计约95亿元,配置型外资银行转为净流出,累计流出约30亿元,近一个月外资券商和外资银行在总体资金方向上有所分歧。

在行业的选择上,偏顺周期类行业整体净流入较高,比如有色金属、基础化工、房地产等净流入排名靠前。

在主题的选择上,外资银行增持较多的为锂电池、新材料、碳中和等概念;外资券商增持较多的为碳中和、光伏等概念。整体来看,碳中和概念保持较高净流入。

在宽基指数上,外资在沪深300指数成分股上的累计净流入约42亿元;相比于沪深300,中证500累计净流出约1亿元,中证1000累计净流入约19亿元;就单日净流入的波动而言,沪深300的波动更大。

在风格选择上,从全体机构来看,外资对于成长与价值的偏好并不明显,价值净流入略高于成长。从托管机构层面来看,外资券商偏价值,外资银行偏成长。

在增减仓股票上,全体托管机构净增仓占比最高的个股是时代电气(行情688187,诊股),净增仓比例达4.37%;外资银行增持比例最高的标的为时代电气,净增仓比例为3.39%;外资券商净增仓占比最高的个股是华峰铝业(行情601702,诊股),占比达4.37%。

2、知情交易者异动情况

按照通常习惯,资金流向依据挂单金额的大小,分为四种类型进行统计:超大单(>100万元)、大单(20-100万元)、中单(4-20万元)和小单(<4万元)。对于四种资金流而言,超大单和大单交易意愿更强,交易金额更大,在筹码流动的过程中更加主动,其异动往往有更高的信息含量,我们将其称为知情交易者。

其中反映知情交易者市场态度的D指标,即过去20个交易日异常净流入个数减异常净流出个数,近一个月由正转负,显示出知情交易者对于市场走势偏谨慎。

风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。

相关文章

TOP